Что такое корреляция пар и как её использовать в торговле?

Что такое корреляция пар и как её использовать в торговле? Рассмотрим простые примеры как коррелируются пары между собой, как вычислять % корреляции и применять её в торговле.

Современная модель мировой экономики – глобальная. Поэтому все её элементы, в том числе и валютные пары, взаимосвязаны.

Ослабление или наоборот, усиление позиций крупных стран напрямую влияет на финансовые рынки, в том числе и рынок Форекс.

Именно по этой причине очень важно искать взаимосвязь между различными финансовыми инструментами, чтобы определить, что же происходит на самом деле.

Корреляция отлично подходит для поиска взаимосвязанных валютных пар. В математическом смысле она обозначает силу этой связи:

  • Если коэффициент корреляции равен 1 – связь прямая, то есть движения цен совпадают.
  • Если же он равен -1 – связь обратная, зеркальная.

На рынке Форекс эта зависимость покажет, какие валютные пары влияют друг на друга, а какие нет.

Взаимосвязи на валютном рынке

Как известно, американский доллар поддерживает большую часть мировой экономики. То же относится и к рынку Форекс – самые активные валютные пары связаны с долларом.

Поэтому все долларовые пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и т. д.) в той или иной степени коррелируют между собой.

Коэффициент корреляции некоторых пар достигает 0.8-0.9, а в случае обратной пары USD/CHF — -0.8. Высокое значение говорит о сильной взаимосвязи.

Существует еще зависимость между некоторыми долларовыми парами и индексом доллара.

Впрочем, коэффициент корреляции меняется ежедневно, поэтому в одних рыночных условиях он может доходить до 1 или -1, а в других – стремиться к 0, что будет значить полное несовпадение движений.

В Интернете нетрудно найти эти коэффициенты. Также их можно вычислить при помощи программы Microsoft Excel.

На рынке Форекс существуют и другие зависимости

Например, золото и серебро, которые обычно присутствуют среди финансовых инструментов, часто показывают высокую синхронность движений.

Также могут коррелировать не только долларовые пары, но и кросс-курсы: английского фунта или японской иены, например.

Как это все использовать в торговле?

Первое, что необходимо сделать – на бумаге или в Excel’е отметить все коэффициенты на сегодняшний день.

Далее все зависит от вашей методики торговли. Однако есть два проверенных метода, которые позволяют успешно применять корреляцию:

Подтверждение сигналов торговой системы. Например, на графике EUR/USD возникает перекупленность. Корреляция евро с фунтом – 0.85 – высокое значение.

Мы смотрим на график GBP/USD и видим, что там тоже возникло состояние перекупленности.

Вывод – сигнал достоверный, можно продавать.

Диверсификация рисков. Общий лот, которым вы торгуете, можно разбить на 2-3 части и торговать на 2-3 коррелирующих графиках.

Если применить метод подтверждения сигналов, то их точность будет выше, а риск – меньше. В целом, прибыль должна быть более высокой, чем при торговле на одном лишь графике.

Помните, что коэффициент корреляции меняется. Если он растет – это хороший сигнал, а если уменьшается – какие-то фундаментальные причины двигают одну пару, но не двигают другую.

Поэтому постоянно следите за изменениями в числах.